随着国内经济下行压力增大和利率市场化的步伐加快,银行业竞争不断增强,部分银行进行业务转型,加大对小微企业的贷款投入,并将该业务视为新的利润增长点。然而,小微企业的规模小、抗风险能力差,给银行的贷款风险管理带来很大挑战。对于以小微企业贷款为转型方向的银行来说,小微企业信用评级作为信贷风险的基础与核心,其科学与否直接决定了他们的经营效益。本文选取以小微企业贷款为主营业务的F商业银行作为案例,全面剖析其小微企业信用评价体系,找到了其信贷不良率高企的原因——信用评价体系指标不科学、流程不完善及风险度量方法不科学。本文通过对大量文献的研究,用层次分析法、Z评分模型等理论工具,对其指标体系、评级程序和风险度量方法提供了改进建议。同时,选取当地一家小微企业,用改进后的评级方法进行评级,并将得出的结果与现行评级体系评级结果作对比,证明了新体系的科学性。本文的研究结果为F商业银行提供了经营决策参考,将助其提高风险控制水平,突破小微企业信贷业务发展瓶颈,更好地支持地方实体经济发展。