本文主要研究我国经济增长，大宗商品以及利率之间的相互作用。选取的变量分为两组，第一组为大宗商品价格指数(CCPI)，真实利率与经济增长率的月度数据，第二组为国内生产总值和能源消耗的年度数据。　　 针对第一组数据，建立向量自回归模型VAR，并做了脉冲响应分析和方差分解，脉冲分析结果表明利率和经济增长率冲击在对我国大宗商品价格存在负向的影响，国际油价和生产者价格指数的冲击使我国大宗商品价格出现正向波动，方差分解结果得到生产者价格指数对大宗商品价格指数的贡献率最大。为了进一步考虑变量之间的同期相关关系，我们又建立了结构向量自回归模型SVAR，分析了作为我国能源最大来源的煤炭的价格对经济增长率的影响，结果表明相比VAR模型，SVAR模型的结果更符合实际，煤炭价格的冲击对经济增长率有滞后效应，在初期并无显著影响，随后出现对经济增长率的负向作用，贡献率也随之上升。　　 针对第二组数据，本文首先找出了关于GDP，石油消耗，煤炭消耗，新能源消耗占总能源消耗比率的协整关系，得出了从长期来看，新能源消耗的增加会提高产出同时减少煤炭消耗的结论，其次建立向量误差修正模型VEC，研究变量之间的短期影响，分析得如下结论：短期内能源总消耗的增加会带来产出的增加，煤炭消耗的增加会导致新能源消耗的增加，与长期均衡的结果不一致。