论文部分内容阅读
研究失真风险测度的一个方法是考虑极值理论下的WANG失真风险测度及其变形类.这类风险衡量指标包含若干指标,例如经典分位数,VaR,TVaR和CTE等.本文讨论了 WANG失真风险测度的渐近性及其基于尾部分位数的估计.全文主要分为两大部分:第一部分研究失真风险测度在不同条件下的渐近性.首先,基于线性和条件下,通过对线性和的一些性质推导得到失真风险测度尾部渐近性质.其次,通过为Frechet,Weibull和Gumbel三类极值分布建立一阶和二阶渐近性来得到WANG失真风险测度的渐近性.第二部分给出失真风险测度的估计.首先,结合尾部分位数的性质得到失真风险测度的估计.其次,结合第一部分得到的渐近性质,得到失真风险测度的不同估计.最后,给出不同类型极值的分布参数γ的估计而得到相应失真风险测度的性质.