本文通过前人研究成果的基础上,先对银行风险溢出效应的定义、度量方法和特征进行了基础理论分析,然后从我国商业银行的特殊性、风险状况和风险溢出效应的影响因素三个方面探究了国内商业银行的现状,接着本文详细介绍了条件风险价值(CoVaR)模型和分位数回归(Quantile Regression)方法,选取了我国14家上市银行和中证银行指数2007年9月28日至2015年12月25日每周的前复权收盘价格和指数作为研究样本,通过对原始数据的处理之后,本文把分位数回归方法和CoVaR模型相结合,测算出各上市银行的VaR值和CoVaR值,在此基础上得到各上市银行与银行整体之间的风险溢出效应与风险贡献度,依据测算结果实证分析了CoVaR模型与VaR模型评估银行风险水平的不同之处、我国上市商业银行的风险溢出效应和银行系统整体对我国各上市银行的风险溢出效应。实证结果表明：第一,CoVaR模型相比于传统VaR模型评估银行风险溢出效应的强度大小要更加准确和全面,CoVaR模型不但可以度量自身风险,还可以捕捉到其他银行或银行系统对自身风险的影响；第二,在我国银行体系中,国有银行和大型股份制银行是我国银行业的系统重要性银行。通过比对各上市银行的风险溢出效应,发现国有银行对国内银行系统存在着显著的风险溢出效应,股份制商业银行对银行系统的影响次之,而城市商业银行影响最小；第三,城市性商业银行的风险抵抗能力的水平较低,并存在较大的潜在风险,各股份制商业银行的风险抵御能力的水平存在不同,而国有银行的抵抗风险能力最强。结合以上实证结论,本文提出三个方面的政策建议,包括建立完善的银行风险预警体系、重点监管系统重要性银行和提高商业银行抗风险能力水平。