2006年底中国金融业全面开放,中国保险市场进入一个全新的阶段,无论从保险深度还是保险密度来说,中国都低于世界的平均水平,国外保险公司的进入使中国保险业的竞争日趋激烈,半数外资企业在中国开始了增资和开拓新区域的动作,通过开拓新区域深入中国市场。至2007年5月,外资保险公司在中国20余个城市新设了分支机构,将市场范围拓展到东部腹地和中部、西部地区,填补了湖南和河南没有外资保险公司的空白。然而,外资保险公司不仅仅满足于从事保险市场的直接业务,还在中国设立了10余家专门从事保险经纪、保险公估和保险代理的中介服务机构,来自7个国家和地区的近10家保险机构在中国重要城市设立了代表处。到2006年8月仅山东省就有信诚保险、恒安标准人寿、海康保险等6家外资保险公司进入,提高精算水平,增强国际竞争力,增加风险抵抗能力,成为保险业日益关注的焦点。传统的保险精算理论为了简化计算,往往假定利率是确定的。但由于保单合同是一种长期的经济行为,投保期间的政府政策、经济周期等因素都会造成利率的不确定性,从而随机利率下保费的研究逐渐成为保险精算学研究的重点与热点问题之一。本文分析了传统固定利率下寿险业保费计算的优点和缺点,介绍了情景模拟中比较典型的“纽约利率七景”,建立了利率的AR(1)模型,并在Matlab中实现了利率的情景模拟,对利率模型的有效性进行了检验,在此基础上进行了趸缴纯保费的Monte Carlo模拟。最后以中国人寿保险推出的国寿福瑞两全保险为例,对该方法进行了实例分析,Monte Carlo模拟纯保费计算是对传统方法,特别是情景分析方法的改进,它弥补了情景分析方法在模拟数量上的不足,覆盖了足够多的情景假设,同时通过对模拟样本进行统计,获取了传统情景方法下无法获得的信息,使分析更具有参考性和实用性。