商业银行提高资本充足率对其盈利和实体经济的影响研究

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伴随着商业银行增资本、去杠杆进程,我国银行的资产规模,尤其是信贷投放量和表外理财业务受到银行监管部门的严格控制,这会减弱其利润增速。而商业银行的利润积累又会影响商业银行资本的增长速度,进而影响到信贷的投放量,最终这种影响会反映到银行对实体经济的支持力度上。本文的目的正是研究商业银行提高资本充足率产生的对内和对外的影响,即对自身内部盈利能力和外部实体经济的发展状况产生什么方向、何种程度的影响,进而为制定更加切合实际的监管政策献言献策。首先,本文归纳总结了国际监管委员会即巴塞尔委员会和我国监管部门制定的监管内容,分析了现阶段我国商业银行资本充足率水平以及提高资本充足率银行自身盈利能力和实体经济产生的影响。其次,利用实际数据实证分析了商业银行提高资本充足率对自身盈利能力和实体经济的影响。在对自身盈利能力影响方面,由于五大国有银行属于系统性重要银行,其他股份制银行属于非系统性重要银行,所以将其分开讨论,使分析结果更具针对性。利用面板模型,将资产收益率作为被解释变量,将包括资本充足率在内的五个变量作为解释变量,得出五大国有银行、股份制银行、整体商业银行的资本充足率均会对资产收益率产生正向影响。这从实证方面说明了,提高资本充足率有利于增加银行收益。在研究对实体经济影响方面,本文选择VAR模型利用脉冲响应函数和方差分解技术,所得结果表明提高资本要求会对货币供应量带来先负向后正向的影响,对CPI增速有持续的抑制作用,对GDP和固定资产投资同样带来先负向后正向的冲击,最终对就业的影响表现为先负后正。最后,本文认为为优化商业银行资本充足率监管政策的效力,银行监管部门应根据我国银行现状制定合适国情的资本监管制度,商业银行自身要建立相应的补充资本机制,并开发新的盈利渠道。
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