【摘 要】
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巴塞尔《新资本协议》明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域.继信用风险和市场风险之后,操作风险成为了商业银行面临的主要风险之一.本文首先应用极值理论中
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巴塞尔《新资本协议》明确地提出,把商业银行操作风险纳入风险量化和监管领域.继信用风险和市场风险之后,操作风险成为了商业银行面临的主要风险之一.本文首先应用极值理论中的POT模型对损失分布法LDA进行改进,并计算得出我国商业银行的两类主要操作风险（内部欺诈与外部欺诈）的损失分布以及用于度量两者风险大小的VaR值,在有效捕捉损失厚尾性的同时遵循了操作风险准备资本计提的规律;然后,为便于比较分析,论文运用三种Copula函数来分别构造内外部欺诈损失间的相关性结构,并在此基础上构建用于计算内外部欺诈联合损失分布VaR值的Copula模型.最后,在实证研究中,本文分别利用三种Copula模型与传统计量模型相比较后发现,基于Gumbel Copula的模型能够最有效地降低VaR,且降幅为11%以上,这让银行有效地降低了计提的监管资本,增加了资金的流动性.
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