本文在标准差保费计算原理下,同时从原保险人与再保险人双方的角度出发,考虑能使得双方风险波动达到最小的再保险策略,并且得出使得再保险双方的共同风险达到最小的最优再保险策略。在实务中,再保险公司往往会要求自己承担的风险不能太大,本文在给定再保险人的风险上界的条件下（即不等式约束条件下）,讨论如何得出使得原保险的风险达到最小的最优再保险策略,并且给出了在标准差保费计算原理下最优再保险函数存在的充分条件。对于原保险人的风险度量,本文采用了方差风险函数、半方差风险函数和最小一乘L₁风险函数,并且分别讨论了这三种风险度量下最优再保险函数存在的充分条件。最后文章还给出了等式约束条件下的最优解,以及当保费计算原理采用期望值保费原理时各个问题的最优解。本文内容具体安排如下:第一章:简要介绍了再保险的定义、作用、分类以及与其相关的保费计算原理知识。第二章:介绍了本文需要用到的诸如凸函数,Gateaux导数,次梯度及拉格朗日函数等预备知识,并且为本文引理及定理证明过程中需要的条件做了合理的证明。第三章:这部分是本文的核心,主要讨论了标准差计算原理下的最优再保险策略。对于再保险人在一份再保险合同中所承担的风险,本文采用了方差泛函;对于原保险人在一份再保险合同中所承担的风险,本文分别选了三种较常见有用的风险函数来衡量。在给再保险公司所承担的风险加了上界的条件下,得出使得原保险所承担的风险达到最小的最优再保险策略,并且给出各个情况下的最优再保险函数存在的充分条件,最后提供相应的例子加以说明结论。其中当原保险人的风险用方差或半方差来衡量时,本文得出变换损失再保险安排是最优再保险形式,由此可见变换损失再保险形式的重要性。第四章:比较了三种风险函数准则的优劣,并且简要介绍了等式约束条件下的最优解的形式以及期望值保费计算原理下各种问题的最优解形式。本文理论与实际相结合,在证明理论的同时,还提供了数值模拟来加以说明结果。