【摘 要】
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我国国债的发行和流通已在金融市场上占有重要地位,而国债利率是国债交易的核心。国债收益率及其收益率曲线的形状和变动对债券市场乃至整个金融市场都具有重要意义。本文从
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我国国债的发行和流通已在金融市场上占有重要地位,而国债利率是国债交易的核心。国债收益率及其收益率曲线的形状和变动对债券市场乃至整个金融市场都具有重要意义。本文从利率期限结构理论出发研究收益率曲线,随后利用Bruce Tuckman的多项式模型对我国国债收益率曲线的形状进行了静态拟合的实证分析,拟合出目前我国国债收益率曲线的大致形状。然后对上交所公布的国债收益率曲线上不同主干点的到期收益率进行一价差分后进行收益率曲线变动模式的动态主成分分析研究。在以上实证研究的基础上,分析我国国债收益率曲线形态特征和所存在问题。最后基于对国债市场中存在的问题的认识,从我国国债的期限结构、国债市场的有效性、国债投资主体和国债发行方式等几个方面对我国国债市场的改革和发展提出建议。
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