货币政策传导机制一直以来都是货币理论研究的一个中心命题。我国货币当局在1998年采取的一系列影响深远的改革措施标志着新的货币政策传导机制在我国开始形成,而经济结构和体制转型的时代背景赋予了货币政策相关问题研究重要的现实意义。我国学者采取现代数量方法对该问题的研究也在近十余年间逐渐起步。从经济冲击理论的视角,采取了计量经济学建模的实证分析方法对我国货币政策传导机制进行详细分析。经济冲击理论的相关概念和表述与货币政策传导机制的内在本质及研究中采用的结构向量自回归模型的特点极为契合,而计量经济学建模则是目前研究货币政策领域问题的最先进的实证研究手段。应用经济冲击理论将对货币政策传导机制的研究转化为对货币政策冲击路径的研究,通过对货币政策冲击路径中涉及到的传导变量在我国的实践现状进行分析,建立了我国货币政策冲击路径的详细框图;通过对我国金融系统和实体经济系统中具有代表性的统计指标进行统计描述,初步探究了我国货币政策冲击的规律;在前两项工作的基础上,分别建立了描述我国货币政策冲击内部路径规律的双对数一阶自回归模型和描述外部路径规律的结构向量自回归模型,并进行了相关的计量分析和结果讨论。提出了应用于计量模型的的金融时间序列数据端点确定原则,应用了目前数量分析领域最新的实证研究方法,这是研究取得的创新之处。