面对瞬息万变的经济形势，无论是对于政府决策层或企业生产者，还是个人投资或消费者，如果能预先准确地把握未来经济走势将是一件极具价值的事情。随着市场经济的成熟和壮大，经济预测的重要性已越发显现。因此，对单个预测进行误差分析就显得十分重要，因为这紧密涉及有选择性的参考决策问题。但是，由于经济数据往往具有时变性的特点，单个预测的结果常常表现出“时好时坏”性，精准性和稳定性也很难控制，所谓最准确的模型或者方法似乎永远只是空中楼阁。在这样的背景下，自1969年Bates，J.M.和Granger，C.W.J.对组合预测研究的经典文献开始，组合预测作为一个新的探索方向就应运而生了，并受到越来越多的经济预测学者的重视。　　本文基于北京大学中国宏观经济研究中心“中国经济观察·朗润预测”数据样本，对各机构预测模型进行预测误差分析，在此基础上构建组合预测模型，并以等权重组合模型为基准进行对比分析，主要结论包括:(1)根据文献中广泛采用的均方误差(MSE)为判断标准，单个预测误差分析显示确实存在综合表现一直比较突出的单个预测（机构），如安信证券、中信证券、中金公司、中信建投、申银万国、北大CMRC等;(2)本文构建的三类组合预测模型显著优于等权重组合预测模型(EWM)，而且结论是稳健可靠的;(3)三类组合预测模型优于等权重组合预测模型(EWM)具体表现为不仅具有较小的均方误差，而且具有较小的预测误差波动率（较小的标准差）;(4)三类组合预测模型中，Rank法构建的组合模型准确性更胜一筹，尤其是Rank1组合模型;(5)分变量看，针对CPI的组合预测相对准确性提升最高（平均为25％，Rank1模型高达35％），其次为投资、零售和进口（平均在15％-20％之间）;针对工业增加值、出口和GDP的组合预测相对准确性提升不明显，与EWM组合预测基本无差异;此外，利率和汇率的组合预测准确性提升在不同考察期内差异较大，但在2009Q1以来的样本期内组合模型平方预测误差的均值(MSE)和方差都有较明显的降低。