风险是金融活动的基本属性。随着我国的金融体系不断完善的同时,内部与外部环境对金融市场的冲击也不断显现。因此,如何管理金融风险是涉及民生乃至整个国家的重大且重要工作。管理风险的第一步是衡量并监测风险,即估计资产的风险测度。在网络与信息技术飞速发展的今天,越来越多的问题需要根据当前所处的市场状态和所对应的风险测度来智能化地、实时化地进行决策。传统的静态风险测度的计算方法需要大量计算时间进行计算,无法适应智能化实时化决策的需求。因此,提出动态地监测金融风险的方法以方便进行实时化决策是十分重要的问题。本文通过智能仿真分析的研究范式,提出了基于似然比的投资组合风险测度实时监测方法。利用绿色模拟的思想挖掘仿真数据价值,构建理论模型以实现固定时间长度的投资组合风险测度实时监测方法,即当给定当前时刻的市场状态时总能得到未来一段时间后投资组合的风险测度。利用大额损失概率作为衡量投资风险的测度,根据嵌套蒙特卡洛仿真和似然比方法得到了仿真路径和每条路径相应的投资组合的损失,建立逻辑回归方程利用极大似然估计的方法计算出方程系数。对逻辑回归模型的收敛性与收敛速度进行了证明,当内外层样本路径同时趋向于无穷时,逻辑回归方程系数的估计值将收敛到真值,且外层路径收敛的速度是内层的平方倍。对理论模型进行数值实验,实验结果表明模型整体上效果较好,能在初始一段时间内有效预测投资组合的风险。进一步,本文利用更新参数重新建立仿真模型的方法来解决模型的效果随着时间增加越来越差的问题。此外,用多个测试集和灵敏度估计的方法证明了该方法具有较好的稳健性。最后利用实际数据进行实证研究,搜集雅虎财经的期权数据构建投资组合,并根据每个期权相应的股票数据进行监测,实验结果表明即使标的资产发生了微小的变动,投资组合的风险变化依旧很大。因此该方法可以指导管理者实时地监测投资组合的风险,对于实际金融风险管理具有很重要的意义。