随着保险业的发展,出现了一类与经典风险过程运营模式相反的风险过程,即负风险过程。为了更加贴切的描述这一类风险过程,我们首先引入了基本负风险模型,其次考虑了常利率因素对负风险模型的影响,并将基本负风险模型改进为同时含有正、负两个相关类的风险模型。针对以上几类不同的模型主要解决了以下几个问题:(1)利用矩母函数的定义及性质对基本负风险模型的主要性质做了较为全面深入的分析,推导了模型的破产概率及其上界,结合指数效用原理所得到的单位时间的支出c的表达式,并将其与一般情形下所得到的c进行比较。(2)考虑了利率因素对负风险模型的影响,将模型改进为带常利率的负风险模型,用鞅的方法证明了模型的破产概率的最终表达式,通过数值分析用Matlab绘出了模型的破产概率随利率因素的变化曲线图。(3)将基本负风险模型改进为同时含有正、负两个相关类的风险模型,分析得出模型的破产概率满足的最终表达式,并将模型与正、负两类风险过程相互独立时的情况进行比较,通过数值例说明了相关性对模型破产概率的影响。(4)用鞅的方法分别得到了基本负风险模型及改进后的模型的破产时刻T的条件期望的显式。