随着经济与社会的发展,为了满足顾客需求与完善金融市场,各种金融衍生物被逐渐地介绍进入市场。为了描述,定价,管理和控制这些金融衍生物,经济与金融研究者们提出了不同环境下的随机扩散模型。一旦模型被给定,模型参数的确定将视为与资产定价,投资组合管理,证券调整,财产交易,金融咨询和风险管理有直接关系的重要因素,被视为研究者们所研究的对象。漂移参数与波动率参数是随机扩散模型的基本参数。资产的准确定价与真实反映依靠参数与其结构形式的确定。它们的研究对金融市场有着重要的意义。本文对在金融衍生物中随机扩散模型的漂移函数(参数)和波动率函数(参数)进行了研究。首先,我们介绍一些常用的资产定价随机模型、取样方法以及非参数技术在金融计量经济学中的应用。然后,对漂移函数(参数)和波动率函数(参数)分别提出了与以往不同的改进非参数估计法-时间域与状态域的动态组合估计法,并对存在的函数的估计方法和结构形式进行了深入讨论。进一步在合理的假设下建立了估计量的渐近性质。通过模拟发现,我们所提估计方法与以往估计方法相比具有一定优越的表现。最后给出了与之相关研究的结果与存在的问题。本文所得的结果对资产描述,定价,管理有一定的实用价值与研究价值。