论文部分内容阅读
本文研究了由一列谱负和谱正交错的Lévy过程驱动下的，有上界和下界的Shepp-Shiryaev最优停时问题。首先，考虑了谱正Lévy过程驱动下的有界最优停时问题，推广了Ott的研究成果，得到了相应的最优停时与价值函数，从而为解决本文最主要的创新问题打下基础。即针对一般的Lévy过程，我们将其划分成一列谱负和谱正交错的Lévy过程的组合，进而求出一般Lévy过程驱动下的Shepp-Shiryaev问题的最优停时和价值函数。