【摘 要】
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我们考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司可以通过适当的投资,使得风险过程的破产概率最小.该文中,我们首先给出了一个Bellman方程从而
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我们考虑的是一个由复合泊松过程刻画的风险过程,在有利率的资本市场上,保险公司可以通过适当的投资,使得风险过程的破产概率最小.该文中,我们首先给出了一个Bellman方程从而求得了保险公司的一个适应的投资策略,并证明了它的最优性,然后文章给出了Bellman方程解的存在性,且讨论了几种特殊情况.最后我们由Bellman方程得到了带利率无投资的风险模型的破产概率的Laplace变换解析式.这是我们的一个意外的结果,且它与Sundt/Teugels(1995)结果一致.
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