【摘 要】
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本文主要是针对个人外汇理财市场中汇率挂钩型产品的研究。在个人外汇理财市场中,汇率波动性的估计是外汇市场风险分析的核心,也是基于汇率金融产品的定价、投资和风险管理的
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本文主要是针对个人外汇理财市场中汇率挂钩型产品的研究。在个人外汇理财市场中,汇率波动性的估计是外汇市场风险分析的核心,也是基于汇率金融产品的定价、投资和风险管理的基础。本文基于历史数据给出一般移动平均法和指数移动平均法以及介绍了隐含波动率方法,并在此基础上对目前个人外汇理财市场中基于该汇率指标的期权产品进行研究,分析该外汇期权的设计、定价以及投资收益和风险分析。本文从理论和实证两方面论述了如何运用Garman-Kohlhagan外汇期权定价模型得出内嵌于外汇结构性存款中的外汇期权的理论价格,对实践中外汇期权类产品的合理定价和投资分析具有重要的理论意义和现实意义。
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