随着互联网近些年来不断地向前发展,其对于社会各个领域的渗透也越发明显,随之催生了各个领域的变革。在金融领域,与互联网的结合产生了全新的互联网金融,使得希望通过资本获得收益的群众和对金融融资有着强烈需求的弱势群体都得到了满足。但是,互联网金融的法律体系并不完善,而且对互联网金融的特点也没有针对性的打造出完整的风险防范和监管体系,导致互联网金融逐渐出现种种的风险问题。对互联网金融的风险加以防范和增强监管力度已经成为保证其行业健康稳定可持续发展的现实需要。本文以GARCH(1,1)和TGARCH(1,1)模型为基础,分析我国在2015年7月到2018年4月这段时间内的互联网金融指数收益率,并进行计算得出了VaR值。得出的结论:互联网金融收益率的方差在2015年7月到2016年4月期间上下的浮动较大,然后到2018年4月这段时间,其方差上下浮动很小,且趋于平缓。出现互联网金融风险事故会使得其风险加大,相反,加强风险监管力度则可以把控其风险;在之后对VaR进行检测时得出GARCH(1,1)模型可以对互联网金融风险的VaR值进行有效计算。本文最后将实证和理论的分析成果相结合,并从法律、技术、以及监管等多个方面提出建议,对我国防范和监管互联网金融的风险有着一定的参考价值。