不良贷款问题作为全球商业银行不可避免的话题备受金融界关注,不良贷款问题能够通过影响银行的股权结构以及管理层机构,进一步影响银行的稳定性以及核心竞争力。美国发生的次级房屋信贷危机证明银行界过多的不良贷款问题甚至可以引发金融危机的发生。所以对我国商业银行的不良贷款率进行影响因素分析进而提出如何降低不良贷款率的发生以及防范其发生是一个亟需解决的问题。本文结合我国的实际国情,综合考虑宏观经济因素对商业银行信用风险的影响,具有非常现实的意义。本文以我国商业银行为出发点,对不良贷款率的定义做了解释,然后研究商业银行不良贷款率的相关理论与方法,从理论和实证两个角度对商业银行的宏观经济和信用风险之间的关系进行了研究。在数据方面,本文选取了2008--2015年我国商业银行不良贷款率的季度数据以及将城镇失业率、国内生产总值、居民消费价格指数、货币供应量宏观经济变量引入模型。运用协整检验,VAR模型,误差修正模型和格兰杰因果检验把城镇失业率、国内生产总值、居民消费价格指数、货币供应量对大型商业银行,股份制商业银行,农村商业银行,城市商业银行的不良贷款率的长期影响以及短期影响进行全面阐述分析。通过实证分析本文得出以下结论:(1)从长期来看,城镇失业率对大型商业银行、股份制商业银行的不良贷款率影响是正向影响,国内生产总值对大型商业银行、股份制商业银行的不良贷款率影响是负向影响。国内生产总值作为宏观影响指标,它是国家经济状况的一个重要代表指标,国内生产总值的下降反应国家经济发展水平下降,经济不景气,此时自身经济实力雄厚的大型商业银行和股份制商业银行就成为了企业转嫁自身经营风险的好去处,在这期间会出现无法偿还本息等现象,从而形成大量的不良贷款。而城镇银行和农村银行经济实力薄弱,对政策宏观调控敏感,会根据市场经济相应控制不良贷款的形成。(2)居民消费价格指数这一指标对我国大型商业银行、股份制商业银行的不良贷款率长期影响是正影响,对农村商业银行以及城市商业银行为负影响。居民消费价格指数反应居民的消费购买能力,一定程度上与国内生产总值存在同向反应,本文研究表明它们对不同商业银行的不良贷款率影响与国内生产总值对不同商业银行的不良贷款率影响符号是一致的。(3)货币供应量可用来作为观察和调控中长期金融市场均衡的目标,当实行宽松的货币政策时,大中型非国有企业和国有企业受政策影响会采取扩张投资措施,从而增加对银行的贷款需求量,大型商业银行和股份制商业银行作为大中型非国有企业和国有企业流动资金保障的主力银行必然会增加信贷投放,在此时期大中型非国有企业和国有企业的投资行为往往缺乏合理的预期与完善的规划,造成投资项目的亏损,从而使不良贷款率升高。(4)短期内农村商业银行的不良贷款率对自身的影响是正影响,且影响是显著的(P<0.05)。短期内国内生产总值对股份制商业银行的影响是正影响,且影响是显著的(P<0.05)。短期内居民消费价格指数对大型商业银行的影响是正影响,且影响是显著的(P<0.05)。文章最后提出管理不良贷款率的方法和策略,商业银行应该提高信用风险管理水平和利率风险管理水平,实现商业银行不良贷款率的“双降”,加大不良贷款证券化力度,并改变相应的发展策略来适应经济形势和中央银行经济政策。