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自2004年巴塞尔新资本协议公布以来，全球银行业对于如何防范银行风险，提高风险管理水平，特别是利用内部评级法加强银行信用风险管理等方面都有了新的认识和发展。本文介绍了内部评级法的发展历程、基本理念和基本框架，通过分析内部评级法的核心技术——违约概率(PD)、违约损失率(LGD)和违约风险敞口(EAD)，在立足我国商业银行风险管理现状的基础上，阐述了实施内部评级法的重要意义，提出了构建内部评级法的框架体系，描述了内部评级法在我国现代商业银行风险管理中的实际应用，包括银行授信管理、贷款审批权限、贷款风险定价、信用风险限额管理等基础信贷管理业务，将深奥的数学理论模型转化成能够指导实际工作的操作指南，希望能对银行运用内部评级法提高风险管理能力上有一点积极作用。