对称Bernstein Copula

来源 :天津大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:supergirl
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
在很多金融领域(如股票、证券以及汇率等等),投资者为了分散及降低风险,往往投资于一个资产组合。而这个组合中,各资产之间的相关性则成了分散及降低风险的关键。Copula由于其独特的性质,近年来被广泛应用于描述各资产之间的相关结构。Sklar提出了任何联合分布都可分解为边际分布和相关结构。应用Copula来拟合资产之间的相关结构的文献屡见不鲜,但通常都是单参数Copula族。然而,随着资产组合的日益丰富,相关结构的复杂性越来越高,单参数Copula族已经不能充分揭示各资产之间的相关结构。Bernstein Copula是一种多项式形式的多参数Copula族,目前已有文献利用它来拟合资产之间的相关结构。本文以Bernstein Copula为基础,提出并定义了对称Bernstein Copula,以定理的形式给出其基本性质。在资产组合之间的相关结构较对称的情况下,本文从理论上说明了对称Bernstein Copula相对于BernsteinCopula以及单参数Copula族的优越性,从应用上证明了对称Bernstein Copula的拟合效果要优于所涉及的其它Copula族。
其他文献
为了提高无刷双馈电机(BDFM)的控制性能,应用非线性系统的无源性控制(PBC)理论,研究BDFM的转矩和转速控制。从三相静止坐标系下BDFM的电压方程出发,导出了BDFM在dq轴转子速旋转坐
本文利用基于python语言的爬虫,采集了2015.9.1-2016.8.31间的全国30所省级公共图书馆微信公众号推送文章及其相关信息作为原始数据,选用数据可视化分析软件Tableau与微信传
提出一种新的分布式GIS中访问实体行为可信度评估方法,介绍访问实体行为证据的信任化和归一化方法,给出访问实体行为可信度评估层次结构模型,用模糊层次分析法(FAHP)原理确定各
通过生产实践提出了一种化学镀镍-磷合金前处理工艺:采用专用的商品活化剂活化,活化后增加了一道阳极电解工序,以除去活化处理后表面残留的挂灰,在化学镀前增加了能促进化学镀
在工业生产、安全防护等领域当中,研究在高温环境中人员与环境间的相互影响具有重要的意义。使用可以模拟人体发热、发汗的暖体假人,可开展人体与环境之间热湿交换模拟研究,
【目的】探明黄瓜种子胎萌发生的生理生化特性及相关基因的表达模式,为揭示双子叶蔬菜类作物的胎萌发生机制提供理论依据。【方法】以黄瓜高代自交系Cs10A(易胎萌)和M-1(不胎
介绍当前主流网络仿真建模工具的建模机制,指出该机制在复杂网络条件下建模的不足。提出扩展三层建模机制,基于OPNET网络仿真工具搭建航空电信网仿真平台,在此基础上对网络服务质量进行分析并基于网络测量技术计算网络可靠度。结果表明,该机制对复杂网络的建模是有效的。
为实现数字喀什公共平台高效管理和使用遥感影像数据源,利用ArcGIS Server简单快速的服务器配置优势和Ajax技术异步交互机制,采用C/S和B/S混合模式管理地图服务和遥感影像数据,设计喀什地区遥感影像数据发布与检索系统。实际应用表明,ArcGIS Server和Ajax技术的结合能够节省开发时间,降低开发难度,并获得良好的用户体验效果,为数字喀什工作中城市规划、土地利用和水资源承载力分析等
施工项目成本管理就是要在保证工期、质量和安全均满足要求的情况下,对生产经营中所发生的人工、材料、机械以及管理等各方面的成本进行预测、计划、控制、核算、分析以及考核
语言作为文化的重要组成部分和载体,是一个国家文化发展的重要标志和社会公民整体精神风貌的体现。在全面建成小康社会的新时期,加强社会主义行政文化建设,必须提高公务人员