近年来,结构性理财产品(structured products,PS)在国际金融市场上取得了显著的发展,作为固定收益产品中一个比较特别的种类,它通过运用金融工程组合技术,将零息债券、存款等固定收益产品与远期、掉期、期权等金融衍生工具合二为一,但是目前结构性理财产品的挂钩标的较为单一,产品投资类型相似度较高是影响其发展的不利方面。自1995年国债期货首次交易试点失败告终后,五年期国债期货经过很长一段时间的酝酿与发展,在2013年重新在中国金融期货交易所挂牌上市,其在国内经过一段时间发展成为交易最活跃的金融期货品种之一,并且两年后十年期国债期货上市交易,发展势头迅猛。在国债期货重新回归资本市场的背景下,结合当前金融市场环境与投资者的风险偏好,设计一款与国债期货挂钩的结构化产品,并赋予其合理定价,为广大投资者提供更加安全、放心的产品选择,对理财产品市场的发展具有重要的现实意义。首先,本文针对风险厌恶型客户群体,将其需求转为专业的金融问题,从而设计一款特定的理财产品;其次,根据结构性理财产品的特点,将其分为固定收益部分和期权部分,固定收益部分通过贴现模型定价,期权部分是运用蒙特卡罗方法定价,并利用控制变量法缩小方差,最终得出结构性产品的总价值;最后,分析产品总价值的影响因素及其收益风险状况,根据结果归纳出产品推广的优势与不足并给出相关建议及未来展望。