【摘 要】
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我们提出了一个新的自回归时间序列AR(p)误差分位数的估计量,它是基于Yule-Walker残差的核光滑化。在一些假设条件下,我们证明了这个新的估计量默示有效于用真实误差估计的分
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我们提出了一个新的自回归时间序列AR(p)误差分位数的估计量,它是基于Yule-Walker残差的核光滑化。在一些假设条件下,我们证明了这个新的估计量默示有效于用真实误差估计的分位数,因此它具有后者的渐近正态分布。利用这个新的估计量,我们构造出了AR(p)未来值的预测区间,证明了其渐近达到事先规定的置信水平。大量数据模拟研究验证了文章的理论结果,同时我们以对一例实际数据的应用阐释提出的方法。
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