自1992年改革开放以来，中国市场经济体制逐步建立，生产力水平逐步提高，经济发展进入全新的高速增长时期，通货膨胀问题亦随之出现。从1978年到2012年间，中国GDP总量翻了六十几倍，人均GDP翻了四十几倍，商品房住宅平均价格从1990年的每平米703元增加到2012年的每平米5791元，住宿和餐饮业增加值从1990年的584.6亿元增长到2012年的10464.2亿元。物价水平的大幅上涨使得通货膨胀率及其预期的测度问题成为经济学界热切讨论的焦点问题之一，因此，正确预测通货膨胀率对我国经济发展具有重要意义。本文主要研究我国通货膨胀预期的度量及其通货膨胀率预测问题。目前国际上主要采用新凯恩斯菲利普斯曲线研究通货膨胀率预测问题，因此，本文以新凯恩斯菲利普斯曲线为基准模型，结合时间序列模型预测我国通货膨胀率。此外，考虑到通货膨胀预期及产出缺口对于通货膨胀率预测的重要影响，本文在预测我国通货膨胀率之前，对通货膨胀预期进行度量并研究通货膨胀率与产出缺口的非线性因果关系。首先度量通货膨胀率预期，考虑到我国政府对于市场经济的控制力度以及斟酌性财政政策的使用，发现在进行通胀预期度量时对通货膨胀趋势选择合理的目标区间具有重要意义。由于加入这一限定条件，一般的状态空间模型难以很好地发挥作用，因此，主要采用非线性状态空间模型方法和马尔科夫蒙特卡洛模拟方法对我国通货膨胀预期进行度量，结果表明非线性状态空间模型能够很好的度量我国通货膨胀率预期。其次，主要采用非线性格兰杰因果关系检验研究产出缺口与通货膨胀率之间的非线性关系。通过BDS统计量检验通货膨胀率与产出缺口是否具有非线性结构特征，结果显示两组数据呈现出明显的非线性结构特征。接着运用非参数方法研究通货膨胀率与产出缺口的非线性格兰杰因果关系，结果表明当滞后阶数大于7时，通货膨胀率与产出缺口之间具有单向的非线性格兰杰因果关系，通货膨胀率不影响产出缺口，产出缺口非线性格兰杰影响通货膨胀率，因此，在构建通胀预测模型时可以使用基于产出缺口的线性模型形式进行研究。最后，以新凯恩斯菲利普斯曲线为基准模型，结合时间序列数据特征构建半结构模型预测我国通货膨胀率。本文选取开放经济下的混合新凯恩斯菲利普斯曲线作为半结构模型的基准模型，在模型中引入国际原油供给冲击和人民币兑美元实际汇率两个影响因素。此外，考虑到通货膨胀预期及通胀惯性对通货膨胀率预测的重要影响，本文利用前文估算的通胀预期，构建包括国际原油供给冲击、需求冲击、通货膨胀预期及通胀惯性的四因素半结构模型预测我国通货膨胀率，并采用GMM估计方法进行模型估计，结果表明半结构模型同时具备了结构式模型的微观基础和非结构式模型的优点，在进行短期通货膨胀率预测时更加符合我国实际。