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随着利率市场化进程的加快，银行利率已经放开。商业银行对贷款等授信业务的自主精确定价势在必行。信用价差估计作为贷款精确定价的基础和重要组成部分，如何在国内现有条件下设计出具有较高精确度和适用性的贷款信用价差估计方法有着重要意义和价值。本文首先通过收益率曲线分析具体实例，验证了贷款信用价差的存在。其次，推导出贷款信用价差理论计算式，并设计出现实可利用的信用价差决定参数估计方法。最后，进一步对信用价差理论计算式加以修正，并基于本文的研究成果，对银行现行的贷款定价方法提出了改进意见，认为需要对现行银行贷款信用价差估算中的违约概率、违约损失率参数以及资本目标回报率的估算方法进行修正。