近年来,我国金融经济在良好的实体经济环境中获得了较好的发展。国内资产证券化的发展已有几年历史,目前个人住房抵押贷款的资产证券化还未真正开始。住房抵押贷款作为商业银行最优良的资产之一,非常适合作为资产证券化的原生金融产品,住房抵押贷款资产证券化一个关键的环节就是对住房抵押贷款未来的现金流量进行预测并定价。据统计,近几年我国居民的提前还贷行为在商业银行中较为普遍,提前还贷时期与金额缺乏共性,诸多原因使提前还贷概率的预测非常困难,因此目前对提前还贷行为做实证研究从某种意义上来说会对国内资产证券化取得进一步的成功产生积极影响,此时通过对个人住房抵押贷款提前还贷行为的实证研究,分析借款人行为特征并有效预测现金流变化就显得尤为重要了。本文基于国内某商业银行2006-2009四年间的提前还贷面板数据,对比同期未提前还贷的相应信息,对个人住房抵押贷款提前还贷概率及其影响因素进行了实证研究。　　 研究结果表明:(1)提前还贷概率和贷款总期数、贷款已还期数、贷款执行利率呈现显著负相关。(2)提前还贷概率随着借款人和银行往来时间、借款人收入、贷款期供金额的增长呈现先上升后下降的走势。(3)提前还贷概率随着借款人年龄的升高呈现出先下降后上升的走势。(4)借款人性别、还款方式、担保方式等因素都与提前还贷概率显著相关。(5)补充分析中,我们还得到了以下结论:家庭结构、贷款利率模式、利率调整模式、借款人所在地区等因素都会不同程度地影响借款人的提前还贷概率。