农产品价格作为中国经济的基础性价格，是关系到宏观经济平稳运行、城乡居民生活稳步提升的重大问题。本文在基本理论研究的基础之上，研究粮食价格指数编制技术，利用搜集的数据编制中国粮食价格定基指数、同比指数和环比指数；然后对编制的中国粮食价格指数进行应用研究，经过H-P滤波处理后，估计中国粮食价格指数波动序列受到中国CPI波动序列影响的MS-TVTP模型，对中国粮食价格的特征进行实证分析。文章主要有下述几个方面内容：首先，梳理相关文献并进行粮食价格指数编制基本理论研究。通过对编制农产品价格指数的技术梳理以及其他相关文献综述，进而简单回顾价格指数基本理论，并对粮食、粮食价格、粮食价格指数等相关概念内涵进行梳理，然后分析粮食价格特征的基本理论，包括粮食价格形成机制、分析粮食价格波动的特征。其次，研究中国粮食价格指数编制技术，并搜集数据编制各类粮食价格指数序列。论文对粮食价格指数编制的流程及原则进行介绍，然后根据编制流程从粮食价格指数编制中代表品选择、基期确定、权数方案设计、指数计算公式几个技术环节出发进行技术分析。最后，搜集中国粮食价格指数编制的相关数据，根据编制目的以及现有数据特点，编制样本期内的中国粮食价格定基、同比、环比指数，并对编制出的指数进行简要分析。最后，基于编制的中国粮食价格指数序列，对中国粮食价格特征进行实证研究。基于中国粮食价格指数，引入影响粮食价格波动的外生变量CPI，在利用H-P滤波方法去除趋势处理后，构建中国粮食价格的时变转移概率马尔可夫区制转移模型（MS-TVTP），结合参数估计结果，对中国粮食价格进行周期性分析和波动非对称性分析。实证结果表明：第一，中国粮食价格的均值过程和波动性过程共同具有的“大涨大跌”现象，不仅导致了显著的粮食价格周期波动，同时也会加剧粮食价格波动周期的非线性性和非对称性。第二，根据中国粮食价格在不同区制下的平滑转移概率走势，2003年1月至2014年2月中国粮食价格波动出现6个拐点，根据“波谷-波谷”划分周期原则，将2003年1月至2014年2月划分为4个周期，分析结果表明中国粮食价格波动的周期具有非对称性。第三，考察外生变量CPI影响中国粮食价格波动的转移概率累积函数，发现外生变量CPI变动对处于不同区制的粮食价格影响作用方向和显著性均不一致，表现为CPI对在低水平波动区制与高水平区制上的中国粮食价格波动影响作用呈现出非对称性。