股票市场的长记忆性检验

来源 :南京大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tonytanli

【摘要】

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本文采用了GPH-test，tapered GPH-test，R/S法，相关图法，方差图法，Variogram图法等多种方法来检验股票价格Xt的长记忆性，并估计出相应的长记忆参数d或H的值，从而可以在适当的长记忆模

【作者】

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周静

【机构】

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南京大学

【出处】

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南京大学

【发表日期】

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2006年期

【关键词】

：

股票市场长记忆性检验股票价格记忆模型

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本文采用了GPH-test，tapered GPH-test，R/S法，相关图法，方差图法，Variogram图法等多种方法来检验股票价格Xt的长记忆性，并估计出相应的长记忆参数d或H的值，从而可以在适当的长记忆模型基础上，如ARFIMA(p，d，q)模型Φ(B)(1-B)dXt=θ(B)εt来对未来的价格走势Xt+k|t进行一定程度上的预测，来指导投资者进行适当的操作，以期获取更多的盈利．

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