【摘 要】
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投资组合理论经过几十年的发展,其应用环境越来越接近于现实。如何将该理论更好地用来创造利润成了大家比较一致的研究目标。无论是分析公司的微观变量还是分析宏观经济因素
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投资组合理论经过几十年的发展,其应用环境越来越接近于现实。如何将该理论更好地用来创造利润成了大家比较一致的研究目标。无论是分析公司的微观变量还是分析宏观经济因素变化,其目的都是为了能构造一个更加合理的投资组合。近些年来,随着产业经济学的发展,通过分析行业因素来分析投资组合成了一个新的热点。本文试图从行业价值角度来分析投资组合情况,在分析过程中,积极引入模糊综合评价法来测评行业价值。其后又分析了行业价值和行业收益的关系,结果发现除了行业价值特别高和特别低的行业外其他行业的行业价值和行业收益具有一定的正向关系;与此同时,文中在严格假设前提下,提出了行业分界线的概念,行业分界线概念的提出为构建优化投资组合的行业选择指明了道路,为选择合适股票提供了便利的同时也大大节约了选择组合的时间;通过对2007年全年六个月份股票的收益率比较,发现了行业股票的季节性特点,并提出了季节性配置资产的建议。总而言之,本文的研究进一步明确了合理投资组合的行业配置特点:价值与资产特征以及季节性特点。
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