【摘 要】
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在金融保险中,风险的估计和防范是一个重要问题。而破产概率很好的刻化了保险业务的风险。本文则重点讨论了带有金融风险的保险风险模型的破产概率,重点讨论了如下三个问题。
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在金融保险中,风险的估计和防范是一个重要问题。而破产概率很好的刻化了保险业务的风险。本文则重点讨论了带有金融风险的保险风险模型的破产概率,重点讨论了如下三个问题。第一,为了给风险模型的破产概率的估计做好准备,本文首先讨论了具有不同分布的宽相依随机变量部分和的精致大偏差。相比已有结果,本文在一些较容易验证的条件下,得到宽相依随机变量部分和的精致大偏差的上下界。第二,在带有金融风险的离散时风险模型中,在金融风险和保险风险之间具有二元Sarmanov分布时,讨论了保险风险具有轻尾分布时,上述风险模型的有限时破产概率的渐近估计。第三,在带有金融风险的连续时风险模型中,讨论了投资回报为随机的情形,重点讨论了投资组合的价格过程为一个几何Lévy过程的情况。对于索赔额具有次指数分布的情况下,本文讨论了上述风险模型的有限时破产概率。进一步验证重尾索赔风险模型的扰动项对破产概率不产生影响。
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