汽车保险在财产保险中占有很大的比重,汽车保险经营状况的好坏直接影响着财险公司的商业利润和中国财产保险市场的健康发展。汽车保险是现代保险业的重要险种之一,无论是在保险业发达的西方国家,还是保险业相对落后的我国,汽车保险在整个财险业务领域都占有十分重要的地位。汽车保险的奖惩系统(Bonus—Malus System,简称BMS)是广泛应用于世界各国保险公司的一种经验估费系统,主要是根据驾驶者的历史索赔记录来确定其续期保费。在中国,各家保险公司也都分别制定了自己的奖惩系统或无赔款优待系统(No Claim Discount System,简称NCD系统)。无赔款优待系统使每个投保人缴纳的保费更能真实地接近于个体风险；在一定程度上减少了由于道德风险给保险人带来的损失；可以鼓励被保险人小心驾车；可以降低小额赔付的发生。然而现行的无赔款优待系统也存在一些有待解决的问题：(1)怎样提高损失数据的拟合精度。在损失分布模型的拟合中,精算师最关心的是分布的右尾(即高额赔款损失),因为这些高额损失的出现将严重影响保险公司的财务平衡,然而,右尾的数据往往又是最少的,因此拟合结果在左尾(小额损失)可能会有较高的可信度,但是在右尾的效果就未必如此了。(2)怎样在无赔款优待系统中引入索赔额。现有的无赔款优待系统大多数只是考虑了索赔次数,而没有考虑索赔大小。这说明现行无赔款优待系统没有全面利用投保人的风险信息。(3)现有的无赔款优待系统都是假设在封闭的市场环境,而事实上我们所面临的是有保单出入的开放环境。(4)行业内没有建立起完善的汽车保险投保人资料的信息平台。所有的无赔款优待系统的分析都建立在投保人始终处于无赔款优待系统内的情况,如果保险公司之间信息封闭,那么高风险投保人完全可以为了逃避惩罚,换一家保险公司,这样我们讨论的无赔款优待系统就失效了。所以,对无赔款优待系统的进一步研究和改进,有助于我国机动车辆保险的准确定价,提高估价水平及中国财产保险市场的健康发展。本文总共分为五部分,拟采用保险学,非寿险精算学,数学,统计学等学科的相关理论知识,以无赔款优待系统为主线做系统详尽分析,并针对以上问题对无赔款优待系统进行改进及实证分析(实证数据全部来源于西南部某财险公司2008年内激动车辆索赔大小数据)。第一章,前言。主要介绍本文的研究目的与意义、国内外研究现状和发展趋势、研究思路以及研究方法、研究的创新与不足。分析了目前对于无赔款优待系统的研究现状,并指出了研究中的不足之处,提出继续对无赔款优待系统进行进一步研究和改进的必要性。第二章,无赔款优待系统基础。首先介绍了财险费率厘定的一般原则和方法；其次,介绍无赔款优待系统使用的基本数理工具,从理论上研究汽车保险中的无赔款优待系统,用马尔可夫链建模并做稳定性分析,得出了任一都存在平稳分布的结论。本章主要是为后面几章奠定理论基础,后面将直接使用本章的结论。第三章,最优单因素无赔款优待系统——基于索赔次数的无赔款优待系统。本章首先简单介绍了几个常用的索赔次数分布模型,分成了同质性和非同质性两类,重点在本章最后两节——基于索赔次数的无赔款优待系统理论模型及应用模型使用到的索赔次数分布模型,通过实证分析选取其中拟和效果比较好的模型：负二项模型和二元分布模型,进行叠加拟和,得出一个更加贴近实际的拟和模型,其尾部数据更加贴近实际值,证明叠加分布对数据的拟合结果更好。这样,为保险公司制定更加合理的保险定价提供更好的素材；在基于索赔次数的无赔款优待系统的理论模型中,文章先后研究了三个主要的模型：期望值原理下的无赔款优待系统、零效用原理下的无赔款优待系统以及考虑先验信息的而无赔款优待系统,它们依次对前一个模型进行了改进；在最后一部分基于索赔次数无赔款优待系统的应用模型中,我们简单介绍分析了一个基本的应用模型。第四章,最优双因素无赔款优待系统——基于索赔额的无赔款优待系统。这一章是本篇论文的一个重点,在第三章,我们分析了基于索赔次数的无赔款优待系统。由于这类赔款优待系统存在许多的不足,所以近年来,已有不少精算师着手同时考虑索赔次数和索赔大小的无赔款优待系统的研究。综合已有文献的成果,在本章的第一节,首先简单介绍了几个常用的索赔额分布模型,重点介绍了本章最后两节——基于索赔额的无赔款优待系统理论模型及应用模型使用到的分布模型,通过实证分析选取其中拟和效果比较好的模型：对数正态分布,然后在对几个常用分布进行叠加拟和,得出一个更加贴近实际的拟和模型,其尾部数据更加贴近实际值,证明叠加分布对索赔额数据的拟合具有更好的效果；接着我们重点剖析了两类考虑索赔大小的无赔款优待系统理论模型；鉴于考虑索赔大小的无赔款优待系统虽然在理论研究上已经有了很大突破,但应用的推广、普及还需太多的研究,在本章最后一节,我们试着将索赔额因素引入奖惩系统,建立一个考虑索赔大小的的应用模型,并就此应用模型进行分析,包括转移矩阵、稳定分布、等级保费的确定等,最后结合我国西南部某财险公司2008年内激动车辆索赔大小数据给出了实证分析。第五章,对模型的改进及建议。这一章是本文的又一个重点。目前对奖惩系统的研究多是针对封闭市场或保单组合的,而在实际生活中我们面对的是有保单进出的开放环境。在本章的第一节中我们将在给出一个开放环境下各等级保单数量的模型的基础上,分析开放市场下奖惩系统各等级的极限分布。并在开放市场环境假设下,利用时滞微分方程组构造奖惩系统在开放市场下各等级人数及比例的模型,当各等级的投保人离开和进入系统的速率以及时滞因素满足一定条件时,我们利用不动点定理和微分不等式方法证明唯一的平稳分布的存在性和全局指数稳定性,并在最后给出实证分析。我们对无赔款优待系统的以上所有分析都建立在投保人始终处于无赔款优待系统内的情况,如果保险公司之间信息封闭,那么高风险投保人完全可以为了逃避惩罚,换一家保险公司,这样我们讨论的无赔款优待系统就失效了。为了避免这种情况的发生。笔者建议建立车险信息共享平台,并指出了平台建立的重要性。本文的创新之处主要表现在：(1)利用西南部某财险公司2008年内激动车辆索赔大小数据,对已建立模型及理论进行了贯穿始终的实证分析。(2)建立了一个考虑索赔额大小的模型并进行实证分析。(3)引入有保单进出的开放环境,建立模型并进行实证分析。