【摘 要】
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随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当原生资产的价格达到某一预先给定的水平时,按
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随着期权定价理论基础的奠定,金融衍生工具得到飞速发展,各种新型期权孕育而生,重置期权便是其中之一.重置期权是这样一张合约,当原生资产的价格达到某一预先给定的水平时,按合约的规定将重新设定敲定价格,以使持有人有更多的获益机会.为了适应不同风险偏好投资者的需求,本文讨论了具有幂型支付的重置期权的定价,共分四章:第一章,期权定价理论及其发展和重置期权的背景及前人的研究工作.第二章,本文研究所需的一些相关概念和定理.第三章,讨论了债券价格B(t)为时间t的确定性函数的情况时具有幂型支付的重置期权的定价,及股价服从Ornstein-Uhlenbeck过程时具有幂型支付的重置期权的定价.第四章,讨论了债券价格B(t)为随机情形时具有幂型支付的重置期权的定价.
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