近十年来,期权交易蓬勃发展。不但一般的市场参与者、投机者、对冲与套利者纷纷进入了期权市场,而且愿意在这些市场中自行承担风险的场内交易员的人数也在急剧的增加。然而由于期权本身的性质,市场交易的复杂程度,以及种种不可预期的风险,这一切似乎都不利于没有经验的初入者。同时随着我国金融市场的不断完善和发展,以及对金融风险控制的需求,期权在中国市场得到了进一步的发展。2015年初,上证50ETF期权作为我国首个场内期权应运而生,它的杠杆性、做空和避险等特性满足了许多投资者的投资需求。如何建立合理的期权定价模型,并对上证50ETF期权进行定价已经成为了金融机构和监管部门密切关注的问题。在有关多资产期权定价研究的方法中,一般的数值方法和偏微分解析方法存在着相当大的困难。本文首先介绍了描述股价变动的布朗运动,接下来在此基础之上得出了之间存在着相关性的多标的资产价格演变路径的数学模型—多维随机微分方程。接着推导出了多资产欧式期权的定价模型,并给出了具体的适用于上证50ETF期权定价的蒙特卡罗模拟算法。最后通过实证给出了上证50ETF期权的最后理论价格,同时分析了模型中的几个关键的参数对期权定价产生的影响。