鉴于现有VaR测度体系对风险度量方法的研究和探索存在一定缺陷，笔者通过引入非寿险精算信度理论对VaR体系进行修正，率先将此方法运用于风险度量系统，建立了具体的数学模型，给出了求解方法及步骤，从而测算出金融资产组合的VaR值。最后，笔者给出了一些建议。 第一章绪论中，介绍了VaR模型实际应用中暴露的缺陷，指出了笔者理论创新尝试的意义；在本文第二章，我们介绍了VaR的概念、计算原理及方法；第三章简单介绍了保险非寿险精算学中的信度理论，即有限扰动信度理论方法和最精确可信性模型(Buhlmann模型以及Buhlmann-Straub模型)；在第四章，笔者试探性的将信度理论引入VaR体系，推理演算得出改进后的“信度VaR”模型系列，然后借助于股票市场收益率数据，对改进后的信度VaR模型进行实证研究，此即本文的独创所在。