【摘 要】
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针对各种传统风险分析模型的不足,通过比较GARCH系列模型的优缺点,结合Copula技术,提出Copula-GARCH模型。该模型不限制边缘分布的选择,可以更好的捕捉金融市场的非线性相关
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针对各种传统风险分析模型的不足,通过比较GARCH系列模型的优缺点,结合Copula技术,提出Copula-GARCH模型。该模型不限制边缘分布的选择,可以更好的捕捉金融市场的非线性相关性,特别是可以依据灵活的多元分布,进而求解金融投资组合VaR分析。在基于Copula技术的投资组合分析中运用Monte Carlo仿真技术,通过运用不同边缘分布的Copula模型,综合各Copula模型优点应用于多元Copula-GARCH模型。用新的K-S检验对模型数据进行分析,求解五只深圳股票投资组合的VaR分析,结果显示所提模型和方法的可行性和有效性。
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