我国生鲜农产品市场常年发生供需失衡现象，而订单交易模式因利益分配机制存在缺陷不能有效解决这一问题。众多学者已开始研究期权在农产品供应链中的应用，以实现链中各方利益的有效分配。然而国内外关于生鲜农产品期权应用的研究才刚刚起步。本论文从现有生鲜农产品交易模式出发，结合嵌入式期权理论，提出生鲜农产品嵌入式期权交易模式，并构建了基于嵌入式期权的生鲜农产品交易定价模型。　　本文首先分析了嵌入式期权理论在生鲜农产品交易中的应用可行性及实现形式，在此基础上，提出生鲜农产品的期权交易模式；然后分析了其运作机理，阐述了其交易模式的特点；最后通过日本与我国的实践案例以说明其运用过程。　　然后在分析生鲜农产品价值划分的基础上，将范围远期引入嵌入式期权，探讨其最终期权行权定价；结合生鲜农产品特性确定其交割等级与升贴水；并通过假定生鲜农产品的市场风险服从几何布朗—跳跃混合随机过程的前提下，结合Merton关于几何布朗运动—跳跃混合随机过程的期权定价模型来设计生鲜农产品期权定价模型；通过算例分析说明定价模型应用，并指出模型的相关局限性与可扩展研究。　　最后分析了影响嵌入式期权生鲜农产品交易的关键因素，结合我国国情与鲜农产品特性，提出了相关服务平台建设、非公开市场交易限定、农户与中间商合作方式以及生鲜农产品品种选择四个关键点，并分别对其引入案例以作说明；在此基础上对推行生鲜农产品嵌入式期权交易模式发展提出了对策建议。