【摘 要】
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股票市场的波动性研究已经成为众多研究者和投资者广泛关注的焦点。以上证股票收益率为研究对象,在三种不同的分布假设下,利用GARCH族模型对上证指数波动性进行了比较研究,分
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股票市场的波动性研究已经成为众多研究者和投资者广泛关注的焦点。以上证股票收益率为研究对象,在三种不同的分布假设下,利用GARCH族模型对上证指数波动性进行了比较研究,分析表明：上证股票收益率具有显著的条件异方差性,且基于GED分布的GARCH（1,1）模型是消除该条件异方差性的最佳模型;上证股票收益率具有正的风险溢价,且基于GED分布的GARCH（1,1）-M模型是反映风险溢价情况的最优模型;上证股票收益率存在着明显的不对称性（杠杆效应）,利空消息比利好消息更容易引起大的波动,且基于标准正态分布的EGRC
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