VaR模型在股票风险管理中的应用研究

来源 :高师理科学刊 | 被引量 : 0次 | 上传用户：tt24834051

【摘要】

：

采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模

【作者】

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张馨予王晴金子杰朱家明

【机构】

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安徽财经大学金融学院,安徽财经大学统计与应用数学学院

【出处】

：

高师理科学刊

【发表日期】

：

2018年01期

【关键词】

：

VaR模型沪深300指数参数模拟法风险管理

【基金项目】

：

国家级大学生创新创业训练计划项目(201610378418)

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采用VaR模型对股票进行风险管理.介绍了VaR的3种主要计算方法,分别是参数模拟法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法,选取2016年沪深300指数每日收盘价序列作为分析目标,采用参数模拟法,通过MATLAB软件估计VAR值,计算出在一定的持有期内,在相应的置信度水平下的最大损失.对股票市场的风险管理提出了相关建议,并提出VaR模型未来的发展方向.

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