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基于我国商品期货市场和股票市场日度数据，运用状态空间模型对商品期货市场和股票市场的动态关联进行实证研究，结果表明：我国的商品期货市场和股票市场之间是相互影响的，表现为同向联动，2000年以来股市价格变动对期市价格的影响程度呈逐渐增加的趋势，但是相对来说期货市场价格变动对股票市场价格的影响程度更大一些。