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在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.
定期存款所含嵌入期权的定价
【摘 要】
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在Black-Scholes框架下,采用均值回复的Vasicek利率模型和偏微分方程的方法,用百慕大期权来近似,给出了定期存款的定价公式.
【机 构】
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同济大学应用数学系
【出 处】
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同济大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2005年11期
【基金项目】
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中国科学院资助项目
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