上证指数暴涨暴跌与美国道指相关性分析

来源 :玉林师范学院学报 | 被引量 : 0次 | 上传用户：hmxj1977

【摘要】

：

随着国际金融市场开放,不同证券市场之间的联动频繁出现,研究市场之间的相依关系意义重大.本文对2014年至2015年上证指数的暴涨暴跌过程分阶段与道琼斯指数进行比较分析,揭示

【作者】

：

欧诗德李燕萍吴川周振燕

【机构】

：

玉林师范学院数学与信息科学学院

【出处】

：

玉林师范学院学报

【发表日期】

：

2016年5期

【关键词】

：

COPULA函数暴涨暴跌尾部相依 Copula soaring and plummeting tail dependence coefficient

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随着国际金融市场开放,不同证券市场之间的联动频繁出现,研究市场之间的相依关系意义重大.本文对2014年至2015年上证指数的暴涨暴跌过程分阶段与道琼斯指数进行比较分析,揭示两个市场的特征;运用Copula函数分阶段建立两者之间的相依结构,根据尾部相依系数分析两个指数的相关性.结果表明上指与道指之间存在较强的相依关系.

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