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当保险精算利率与实际利率相等时，整个保险期间收支是平衡的，基金收益应为0；文章通过对利息力累积函数采用wiener过程建模，给出责任准备金的优化投资模型，使得保险基金在原本无收益的情况下，通过优化分段投资产生最大的期望收益并分析投资的稳定性，最后用实例模拟，取得了较好的效果。
随机利率下责任准备金的最优投资
【摘 要】
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当保险精算利率与实际利率相等时，整个保险期间收支是平衡的，基金收益应为0；文章通过对利息力累积函数采用wiener过程建模，给出责任准备金的优化投资模型，使得保险基金在原本无收
【机 构】
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山东科技大学信息科学与工程学院,合肥工业大学数学系
【出 处】
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合肥工业大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2009年3期
【基金项目】
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山东科技大学科学研究“春蕾计划”资助项目（2008BWZ025,2008BZC019）
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