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基于VaR(风险价值)的金融投资问题研究
【出 处】
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科技经济导刊
【发表日期】
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2018年10期
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本文研究的是可转债定价方法，采用简化模型作为可转债的标的股票路径模拟基础，利用二又树方法实现定价并且在参考国外学者的研究成果的基础上，将其方法应用于我国市场并加以改进从而为我国可转债市场进行定价研究。 可转债债券，是一种能够进行转换的债券，其本质依然是债券但是与普通债券不同的是，可转债具有转换特性。作为债券市场的重要组成部分，可转换债券同时又兼具债券和股票双重特性，债券持有者可以在转股期内将债券
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