【摘 要】
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在非线性视域下Bai一Perron 多重结构突变检验的基础上,可采用GARCH 族模型对我国沪深股市的波动性和“杠杆效应”问题进行重新研究①.研究认为,第一,沪深股市在样本期内分别
【基金项目】
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浙江省哲学社会科学规划课题“我国货币政策的资产价格效应问题研究”(13NDJC30YBM);浙江省金融教育基金会重点课题“杭州发展互联网金融的思考与建议”(2014Z12)
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在非线性视域下Bai一Perron 多重结构突变检验的基础上,可采用GARCH 族模型对我国沪深股市的波动性和“杠杆效应”问题进行重新研究①.研究认为,第一,沪深股市在样本期内分别发生了2 次和1 次结构突变,沪市突变时点为2005 年2 月1 日和2007 年10 月16 日,深市突变时点为2007 年10 月31 日;第二,无论沪市还是深市,就其自身而言,波动性和“杠杆效应”在结构突变前后均表现出巨大的差异性,但比较沪深两市的总体特征却发现具有一定的趋同现象,尤其是在2007 年10 月结构突变之后的
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