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考虑社保基金关联账户、序贯动态投资的特点,在建立单账户安全首要准则动态组合投资模型基础上,构建分账户动态组合投资选择模型指导投资,分别在无市场摩擦和不允许卖空条件下求出最优投资策略,并在各个分账户之间合理分配总账户的投资收益。最后通过算例进行验证,并分析相关参数的影响。
社保基金分账户动态组合投资策略
【摘 要】
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考虑社保基金关联账户、序贯动态投资的特点,在建立单账户安全首要准则动态组合投资模型基础上,构建分账户动态组合投资选择模型指导投资,分别在无市场摩擦和不允许卖空条件
【机 构】
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宁波大学商学院
【出 处】
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福建行政学院学报
【发表日期】
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2015年05期
【基金项目】
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国家社科基金项目(12BGL029);浙江省自然科学基金项目(LY12G01006)
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