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文章根据中国证券市场的实际要求，考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素，以投资组合的收益为分子，以投资组合的风险价值为分母，建立了一个单位风险收益最大投资组合的非线性整数规划模型，给出了该模型的基于整数编码的遗传算法。实证分析表明，该模型是合理的并且给出的算法是有效的。
基于遗传算法的单位风险收益最大投资组合模型研究
【摘 要】
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文章根据中国证券市场的实际要求，考虑了交易费用、交易量以及最大投资上限等实际因素，以投资组合的收益为分子，以投资组合的风险价值为分母，建立了一个单位风险收益最大投资组合
【机 构】
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北方民族大学信息与系统科学研究所,西安交通大学经济金融学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2009年17期
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