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根据风险中性定价原理，借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布，给出了回顾看涨幂期权的定价公式．
回顾看涨幂期权的定价
【摘 要】
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根据风险中性定价原理，借助几何Brown运动击中双边障碍时刻的分布，给出了回顾看涨幂期权的定价公式．
【机 构】
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陇东学院数学与统计学院
【出 处】
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兰州工业高等专科学校学报
【发表日期】
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2011年5期
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