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资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一.本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型进行了改进,然后通过后续检验支持了对传统风险度模型的周日效应调整,可以得到更加准确的VaR风险度测量的结论.
周日效应下的VaR风险测量
【摘 要】
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资本市场所谓的"周日效应"是许多证券回报率反常现象之一.本文从金融市场风险测量的角度出发,对中国沪、深股市的日回报率进行了周日效应的实证研究,并且对传统VaR风险度模型
【机 构】
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湖南商学院经济学系
【出 处】
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系统工程
【发表日期】
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2004年11期
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