【摘 要】
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论文针对沪深股市牛熊市中所呈现出的波动非对称性的差异,从牛熊市中投资者对信息反应的差异角度予以解释。论文以非预期交易量变化率作为投资者对信息冲击反应的代理变量,研
【机 构】
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上海财经大学金融学院,浙江万里学院计算机与信息学院,
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论文针对沪深股市牛熊市中所呈现出的波动非对称性的差异,从牛熊市中投资者对信息反应的差异角度予以解释。论文以非预期交易量变化率作为投资者对信息冲击反应的代理变量,研究显示投资者在牛市行情中的过度反应,是造成沪深股市牛市行情波动正向非对称性的重要原因。与此同时论文通过对比美国、香港和沪深股市上牛熊市波动非对称性差异,进一步验证沪深市场上不完善的市场机制加剧了投资者在牛市行情中的过度反应,进而导致牛市行情中的波动正向非对称性。
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