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基于漂移——跳跃过程的商业银行利率风险计量:理论与经验分析
基于漂移——跳跃过程的商业银行利率风险计量:理论与经验分析
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:yuezhongs
【摘 要】
:
目前,绝大多数学者在对我国商业银行利率风险的计量与管理实践中,往往忽视利率期限结构,而把握中国短期利率动态变化规律对商业银行风险管理具有重要理论和现实意义。本文构
【作 者】
:
刘湘云
【机 构】
:
暨南大学经济学院,广东商学院金融学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2007年12期
【关键词】
:
利率风险
GARCH
跳跃
水平效应
短期利率
【基金项目】
:
国家自然科学基金资助项目(70473032),广东省哲学社会科学规划项目(05E-04)
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目前,绝大多数学者在对我国商业银行利率风险的计量与管理实践中,往往忽视利率期限结构,而把握中国短期利率动态变化规律对商业银行风险管理具有重要理论和现实意义。本文构建了基于漂移——跳跃过程的利率风险计量模型,并进行了实证分析。
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